"Реборн"?

ВСЕМ ПРИВЕТ. Решил написать о первом создании ПО "Реборн".Прообразом являлся "Ньюборн" , но как все новорожденные он подрос и набрался опыта и вот результат .Вся синергия алгоритма и ПО придумана мной и моим другом. В ней реализован алгоритм на основе опыта с использованием индикаторов Билла Вильямса и протестирован на периоде с 2005 года по текущий момент. Определены параметры оптимизации и запущен на реальный счет. Хочется поделиться с вами результатами и данными, полученными в ходе исследования.

Основные характеристики алгоритма и возможностей ПО:

Во всех сделках программа выставляет защитные ордера «Stop Loss», что ограничивает потенциальные убытки в сделках. Торговля ведется отложенными ордерами в областях наименьшей волатильности и как следствие наименьшими рисками и потенциалом зарождения тренда. Реборн «умеет» фильтровать большую часть ложных сигналов в этих областях для уменьшения потенциальных расходов до момента начала тренда (рис 1.). Программа сама изменяет отложенные ордера и защитные ордера, а в открытых позициях переносит стоп лосс в соответствии с появлением наиболее выгодной точки при появлении сигнала об окончании тренда(так как целью алгоритма является  максимально возможный тренд в основном алгоритме не выставляется тейк профит для  заработка прибыли со всего тренда) и при образовании выгодной ситуации ставит дополнительный ордер по тренду рис.2 (критерии переноса стоп лосса описанные на основе теории «Хаоса» Биллом Вильямсом и проверены как на реальных счетах ручной торговли, так и в тестовой программе за период более 10 лет статистических данных.) Тактика протестирована на различных инструментах, из которых наиболее эффективно (учитывая соотношение риска и дохода и стабильности прироста средств за счет высокой волатильности в трендах) Реборн показал себя на Золоте.(Временные интервал 1 час и 30 минут)

Имея статистические данные по паттерну входа и выхода в рынок (смотри выше) и учитывая характер поведения цены после поступления сигнала на сделку, была встроена в Реборна алгоритмическая функция (собственная разработка) добавочных ордеров в позиции. С помощью этой функции Реборн имеет возможность использовать несколько алгоритмов дополнительных ордеров для увеличения потенциального дохода.

Описание: Добавочные ордера автоматически начинают работать после того как произойдет заданное количество отрицательных сделок подряд. Сделки сопровождаются Реборном таким же образом, как и сделки основного алгоритма. Исключением является появления в них цели взять часть прибыли в соответствии с текущей волатильностью на момент совершения сделки. (На эти позиции выставляется Take Profit с различными целями в зависимости от текущего характера движения рынка). В том числе дополнительные ордера делятся на два вида. Первый преследует цели достигнуть прибыли учитывая убытки прошлой сделки. Второй же направлен на то-что бы в момент сигнала на начало потенциального движения взять часть дохода при этом ордера имеют свойство «переходить» на следующую сделку, если цель не достигнута в первом случае (переход осуществляется математически целесообразное количество раз исходя из исторических данных поведения цены). Этими возможностями были решены следующие «минусы» основного алгоритма: Во-первых, это повысило доходность на трендах, так как к началу потенциального движения Реборн наращивает (объем имеет ограничения исходя из риск-менеджмента и статистических данных поведения цены за последние 10 лет) позицию в зависимости от приближающейся перспективы тренда. Во-вторых, во время отсутствия глобальных трендов на рынке, часть сделок фиксируется в прибыли, при относительно не больших импульсах в диапазоне, что сократило временные интервалы с отсутствием дохода и позволит снимать часть дохода чаще.

Пример работы:

Результаты тестов с 2010 г на золоте. Период 30м.

Резюме по нему следующее: 25 % в среднем в месяц ПОКАЗАТЕЛЬ ДОХОДНОСТИ ПО Реборн.Все тесты проводились по ценам закрытия так как весь алгоритм построен на этх ключевых точках.Проводилс также тест на всех тиках и результат был точно таким же .

В следующей статье напишу и покажу сделки на реальном счете . Торгуется с 8 июня.Пишите свои мысли или вопросы-мне интересно ваше мнение.ВСех благ! До новых встреч  в понедельник! Буду публиковать результаты его работы на реале.